30/06 20:31 | Enviado por FernandoBotti

Compartilhei, em 18 de fevereiro deste ano, com os leitores desse blog a estratégia ADX-Trends, um sistema simples de montar e de acompanhar (saiba mais aqui). Passado alguns meses, vamos avaliar se sua performance está dentro do razoável. Utilizei aqui os mesmos parâmetros que forneci no artigo, lembrando que se trata de parâmetros genéricos.

Evidentemente o mesmo tamanho de sapato não entrará em todos os pés do planeta, um conjunto de parâmetros funciona bem para uma gama de ativos e para outros não.

Observamos no gráfico acima que obedecendo o sinal de entrada (ADX > 20 e Médias Upside), entraríamos em uma operação de compra no índice (blue ships, fundo índice, contrato futuro) em março e somente agora (final de junho com médias downside) fecharíamos a operação, totalizando uma performance de 34%.

Uma caminhada sem grandes sustos de 39.000 pontos até aproximadamente 52.000 mil pontos, entretanto não é possível garantir que resultados favoráveis baseado nessa estratégia venham no futuro, porém temos uma boa pista que é uma estratégia interessante. Um pequeno estudo que realizei foi possível verificar que para operações longas, no diário, o parâmetro mais adequado do ADX é 19 e não 14 períodos para o índice Bovespa.

Notei que há um crescente interesse pela elaboração de trade systems personalizados, muitas pessoas me procuram, perguntando sobre linguagem, se é possível construir algo no Excel, como é possível utilizar o MetaTrader com Bovespa, entre outras inúmeras questões, por esse motivo estou agendando para dia 22 e 23 de julho um curso sobre trade systems, indicadores, backtesting e assuntos correlatos, via auditório virtual na web.

Fiquem ligados nas inscrições.